ETF及股指期权1分钟数据,基于合成期货价格计算收盘价、买价、卖价、中间价的隐含波动率及希腊字母。
合成期货价格根据每个到期月平值期权对的中间价,取(C-P)*exp(r*t)+K。无风险利率使用隔夜Shibor及3月、6月、1年、2年、3年国债收益率曲线取值点,通过三次样条插值,再按照期权剩余到期天数,取对应利率。期权价格计算模型采用Black76模型,标的价格使用合成期货价格。
默认使用收盘价倒推的隐含波动率计算希腊字母,当该隐波为空值时,取中间价的隐波作为收盘价的隐波,并计算希腊字母。
ETF期权40/月/品种,400/年/品种,可提供300ETF期权、50ETF期权、500ETF期权、创业板ETF期权、IO、HO、MO等品种。
字段:日期、时间、开盘价、高、最低、收、成交量、持仓量、成交额、买价、买量、卖一价、卖量、标的代码、标的收盘价、合成期货价格、到期日、期权类型、执行价、平值执行价、合约乘数、调整标志、连续标志、剩余天数、剩余分钟数、无风险利率、中间价隐波、买价隐波、卖价隐波、隐波、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。
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