数据内容：可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。

品种：50ETF期权、300ETF期权、500ETF期权、深300ETF期权、深500ETF期权、创业板ETF期权

当日某合约某一时点有成交，该合约就有收盘价、时间价值、内在价值、平值执行价、价值状况（平值、实值、虚值）数据；当日该合约可计算出隐含波动率且隐含波动率在0.01-3的区间，该合约就有隐含波动率及希腊字母数据。

格式一：期权日数据，含价值状况

价格：60元/年/品种。
文件：带收盘价（期权价格）、希腊字母、价值状况、平值执行价的8个文件。
同时需要本格式一及链接A中格式一，80元/年/品种。
链接A：
https://www.wikitter.com/iaoe

格式三：期权日数据，含价值状况、已插值隐含波动率
价格：80元/年/品种。
文件：带隐含波动率、希腊字母、价值状况、平值执行价、时间价值、内在价值的11个文件。
同时需要本格式三及链接A中格式三，120元/年/品种。

其他
默认提供不考虑利率的时间价值、内在价值。需要考虑利率请提前告知。
期权价值状况分实值、平值、虚值，按照VIX编制规则确定平值期权。

50ETF分红除息后，原合约的成交量、持仓量会明显下降，流动性变差，新合约流动性反之。针对上述情况，一次调整、未调整的合约，如当天同时存在，分别对一次调整A、未调整M的合约，计算平值对应执行价，进而得出虚值、实值期权。换句话来说，也就是分红后一段时间内，存在同一标的、同一到期日的期权合约有两个平值执行价的情况，分别是一次调整的合约一个、未调整过的合约一个。

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。
距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的日收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。
Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红的BS公式计算得出。

存储方式：数据按年，存储为一个个文件。
数据格式：Excel文件，CSV格式。
发货方式：直接网络发送，方便快捷。