本站期权波动率数据区别：

种类1、本链接，基于15秒数据，使用VIX及中国波指编制规则计算，1分钟数据有开盘值、最高值、最低值、收盘值，可提供类别涵括ETF期权、商品期权。首选使用本链接数据，因VIX编制规则载明15秒计算一次VIX值，未对VIX数据使用过滤算法处理。
种类2、基于1分钟数据，使用VIX及中国波指编制规则计算，1分钟数据只有收盘值，可提供类别涵括ETF期权、商品期权：
https://www.wikitter.com/ivx
种类3、旧VIX编制规则计算50ETF期权旧VIX值。中国波指、VIX部分使用种类2的做法：https://www.wikitter.com/vixivx
种类4、50ETF期权日数据，交易所发布，可提供时间段有限：https://www.wikitter.com/etf-opt-eod-ivx
种类5、50ETF期权1分钟数据，交易所发布，可提供时间段有限：https://www.wikitter.com/etf-opt-1min-ivx

考虑到VIX白皮书所载明的15秒计算一次，因此，种类2、3的数据，均提供本页面的数据。

本页面的数据做到了：不引入BS或者其他模型，VIX属于无模型隐含波动率，引入BS等模型设定期权价格违背了初衷；按照VIX白皮书所载，基于15秒数据计算了15秒频率的波指；不仅计算了VIX及中国波指，还计算了VWA及VWB。

基于15秒频率，依据中国波指规则计算IVX，依据VIX规则及部分中国波指细则计算VIX、VWA、VWB，依据SKEW白皮书及部分中国波指细则计算SKEW指数。

VWA、VWB分别基于卖一价、买一价，使用VIX规则算出，用来反映一档委托价格。

可提供日期：201503开始。本系列数据已更新到上月底，购后即可提供您所需时段。

可提供品种：50ETF期权，300ETF期权，股指期权，商品期权。商品期权单品种为如下价格的1/2。

格式一：中国波指日数据，60元/年/品种。VIX日数据，60元/年/品种。中国波指+VIX+VWA+VWB+SKEW日数据，80元/品种/年。

字段：日期、开盘、高、低、收盘指数值

样本：压缩包链接中带eod字样的文件。vix数据为文件名中含newvix和eod字样的文件，中国波指数据为文件名中含ivx和eod字样的文件，其余类同。

格式二：中国波指分钟数据，一分钟60元/月/品种，五分钟45元/月/品种。VIX分钟数据，一分钟60元/月/品种，五分钟45元/月/品种。中国波指+VIX+VWA+VWB+SKEW分钟数据，一分钟80元/月/品种，五分钟60元/月/品种。

字段：时间、开盘、高、低、收盘指数值

样本：1分钟数据，压缩包链接中带1min字样的文件。如vix 1分钟数据为文件名中含newvix和1min字样的文件，中国波指数据为文件名中含ivx和1min字样的文件，其余类同。

5分钟数据类似。

格式三：15秒数据。中国波指15秒数据，88元/月/品种。VIX15秒数据，88元/月/品种。中国波指+VIX+VWA+VWB+SKEW 15秒数据，100元/月/品种。

字段：时间、收盘指数值

样本：压缩包链接中带15sec字样的文件。如vix15秒数据为文件名中含newvix和15sec且不带sigma字样的文件，中国波指数据为文件名中含ivx和15sec且不带sigma字样的文件，其余类同。

15秒数据加30元/月/品种，分钟数据加20元/月/品种，日数据加20元/月/品种，分别提供15秒频率、分钟频率、日频率的格式三与格式四文件。

单独需要格式三或格式四，每个格式15秒数据加108元/月/品种，分钟数据80元/月/品种，日数据80元/年/品种。

格式四、连续合约波动率数据及SKEW指数

ETF期权而言，此格式即当月、次月、季一、季二合约各自的波动率指数

字段：日期、时间、波动率指数、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、SKEW

样本：压缩包链接中带sigma字样的文件。vix15秒数据为文件名中含newvix和15sec且带sigma字样的文件，中国波指数据为文件名中含ivx和15sec且带sigma字样的文件，其余类同。

格式五：IVX计算所用原始数据
字段：日期、时间、合约编码、收盘价、成交量、交易代码、期权类型、到期月份、调整标记、执行价、合约单位、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记、买一价、卖一价、ivx编制规则价格

样本：压缩包链接中带temp字样的文件。

压缩包未提供SKEW指数。

样本压缩包链接：https://www.wikitter.com/sample/vixivx15sec.7z

附：

某个时间如无法得到计算结果，IVX值或连续合约波动率设置为空。
上市前期或波动较大所在交易日，由于未使用虚拟合约、未使用前结算价、未使用一分钟前的收盘价作为本分钟无成交时的收盘价，因而进入计算的合约数量较少。

处理不同于中国波指方案之处如下：确定期权价格时，不考虑涉及前日算价的步骤；不使用虚拟合约，也就未使用BS模型、未进行插值；某个到期月某一执行价对应的买卖报价中有一个为0或全为0，该执行价的合约不纳入计算。

文件格式：CSV文件，EXcel可读。
发送方法：邮件发送，快捷方便。