品种：50ETF期权、300ETF期权、500ETF期权、深300ETF期权、深500ETF期权、创业板ETF期权
可提供日期：2015年2月9日至上月月底。

价格：日数据80元/年/品种，分钟数据80元/月/品种。

数据包括您所选品种、所选时间段内的所有合约数据。当日某合约有交易，该合约就有数据。比如，选择50ETF期权的2年日频数据，价格为80*2元。您可定制各种时间频率，如3分钟、5分钟等，价格另议。

1.数据内容：
日频率期权数据提供了隐含波动率、希腊字母、无风险利率、历史波动率。
分钟频率期权数据提供了隐含波动率、希腊字母、无风险利率。

日数据包含如下字段：
日期、合约编码、交易代码、到期日、到期天数、类型、执行价、开盘价、最高价、最低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的ETF收盘价、无风险利率、经插值的隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

分钟数据包含如下字段：
时间、合约编码、交易代码、到期日、距离到期日时间（折算成年）、类型、执行价、开盘价、最高价、最低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的ETF收盘价、无风险利率、经插值的隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。

2.数据格式：Excel文件，CSV格式。
日频率数据按年存储，分钟频率数据按月存储；对于某一频率，提供的数据由一个含各合约的大文件、按合约分开存储的各个小文件组成。

3.发货方式：直接网络发送，方便快捷。

请拷贝样本链接到地址栏后回车访问
50ETF期权日线数据样本
od.lk/d/NTNfMTA0MjU3Njdf/o50irivhv.csv

50ETF期权1分钟数据样本
od.lk/d/NTNfMTA0MjU3Njhf/o50irivhv1min.csv

附：
每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

历史波动率等于标的收盘价的对数收益率序列，求标准差再乘以242的平方根。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的分钟收盘价。并且，到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。