数据内容：商品期权可提供日期从2017年3月31日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易，该合约就有数据。ETF期权从2015年2月9日开始，股指期权从2019年12月23日开始。

品种：各上市商品期权，如铜、豆粕、白糖等，各股指期权，如IO、HO等，各ETF期权，如以510050、510300为标的的期权。

价格：
基于收盘价插值，SABR模型插值，120元一年一品种。SVI插值，120元一年一品种
基于买卖一档价量插值，SABR模型插值，150元一年一品种；SVI插值，150元一年一品种

商品期权使用SABR模型插值，基于1000步二叉树。

股指期权及ETF期权默认使用SVI 5参数模型插值，基于BS公式。股指期权计算隐含波动率时考虑分红。

亦可提供SSVI模型插值数据，如您需要SSVI插值结果，请联系客服告知。

商品期权SABR插值后各字段如下：日期、合约代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、行权量、成交额、前结算价、结算价、期货价格、连续标志、距离到期日天数、无风险利率、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、隐含波动率、隐含波动率SABR、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho
SVI模型将字段SABR替换成SABR。

其中，
商品期权隐含波动率使用1000步二叉树模型倒推，理论价格为得到的隐含波动率代入二叉树模型的结果，步长1000步，计算rho\vega时，增量均为0.02。
利率使用银行间市场质押式回购利率日平均值；样本外期权期限利率，使用最近回购期限的利率；样本内期限利率，使用三次样条插值利率；极少数交易日某个回购期限利率大于10%，取同日各回购期限利率小于10%之中的最大值；插值后数据大于未插值利率的最大值、小于未插值利率的最大值，均分别使用未插值利率的最大值及最小值替代。

计算二叉树倒推的隐含波动率后，进行插值处理：使用标的期货收盘价及插值的利率，计算远期价格。用远期价格确定平值执行价及隐含波动率，筛选各剩余期限各天的OTM序列，如OTM序列收盘价不单调递增或递减，取最长的单调收盘价子序列。取收盘价大于0及原始隐含率不小于0.05、小于2的数据。

使用平值隐含波动率和OTM及ATM执行价、收盘价，最优化方法计算平方和最小值时所对应的rho及nu值，其中alpha是以rho、nu、平值隐含波动率为参数的函数，beta设为0.5。在使用市场数据得到校准后的SABR参数alpha、nu、rho后，即可得出其余需要计算（IV为空）的OTM及ITM的执行价所对应的市场波动率，也就是字段中所标识的“隐含波动率SABR”。

得到插值的数据后，代入1000步二叉树计算期权理论价格及隐含波动率。
连续标志由L1、L2、L3、L4...组成，分别表示表示当月连续、下月连续、季一连续、季二连续......比如，L1表示当月连续。
hv+n表示n天的历史波动率，等于相同到期月标的期货收盘价对数收益率序列取标准偏差后，乘以242的平方根。比如，hv10表示10日历史波动率。

隐含波动率为空的几个原因：无法通过模型反推得到隐含波动率；所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空；到期日隐含波动率设置为空值。

数据格式：CSV格式，EXCEL 2010及以上版本可读。
发货方式：直接网络发送，方便快捷。