1分钟数据660元/年/品种，日数据66元年/品种。

品种：50ETF、300ETF (510300)、300ETF (159919)、IO股指期权、商品期权

可提供日期：20150209至上月月底。

数据包含：
文件1字段：时间、 指数数值。
文件2字段：日期、时间、中间价、交易代码、期权类型、执行价、到期日、距离到期日天数、标的中间价、已插值隐含波动率、模型误差。

日数据基于每日分钟数据计算，不提供文件2字段。

隐含波动率的计算同链接：

https://www.wikitter.com/etf-opt-1min-calc-trd

样本：
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjI5ODhf/o50oldvix1min.csv

日数据样本：
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjI5OTZf/o50oldvixeod.csv

201502数据，基于期权收盘价、ETF收盘价，有成交记录时计算隐含波动率。

201503及之后的数据，基于期权中间价、ETF中间价，有委托或者成交记录时计算隐含波动率。

波动率指数计算同vix旧编制规则。数据处理上，同中国波指规则，在最近到期月的剩余存续期限大于等于30天时，只采用该到期月的数据；在剩余期限小于等于7天时，采用最近的下一个到期月的数据；其他剩余存续期限的，采用该到期月及随后一个到期月的数据。
当未找出满足vix旧规则的数据时，数据为空。

涉及到需要使用两个到期月数据进行加权时，计算基于活跃的某一到期月合约、其之后的下一个到期月的合约的波动率，加权后作为隐含波动率指数。如果某一日的数据量少于220根分钟线，转而采用活跃的某一到期月合约计算隐含波动率指数。商品期权计算类似。

期权中间价的确定，与ivx规则基本一致，但去掉了以上日结算价作为中间价，因为市场波动，上日结算价到今日作为参考可能导致较大的误差。
对于期权合约价格的确定采用以下规则：
当日有成交，且存在买卖报价：若最新成交价处于买卖报价之间，取最新成交价；若最新成交价处于买卖报价之外，取最优报价均值；
当日有成交，仅有买方报价：取买价与最新成交价中较大者；
当日有成交，仅有卖方报价：取卖价与最新成交价中较小者；
当日有成交，不存在买卖报价：取最新成交价；
当日无成交，但存在买卖报价：取最优报价均值。

数据组成：分钟数据按月存储，日数据按年存储。

文件格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。