数据内容：可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易，该合约就有数据。
确定平值期权执行价及计算时间价值时，默认考虑利率影响。
平值期权执行价及时间价值两字段需要不考虑利率影响时，请联系告知。

品种：50ETF期权、300ETF期权、500ETF期权、深300ETF期权、深500ETF期权、创业板ETF期权

下述格式中，股指期权无合约编码、合约单位、期货代码、期货价格（标的收盘价即是）字段。

格式一、含期货价格、价值状况、时间价值

价格：65元/年/品种。

字段：日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、期货代码、期货价格、连续标志、平值执行价、价值状况、时间价值、内在价值。

格式二、增加利率、希腊字母

价格：75元/年/品种。

字段：日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、利率、希腊字母、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、期货代码、期货价格、连续标志、平值执行价、价值状况、时间价值、内在价值。

格式三、增加利率、隐含波动率、希腊字母

价格：105元/年/品种。

字段：日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、期货代码、期货价格、连续标志、平值执行价、价值状况、时间价值、内在价值。

格式三不考虑利率影响样本：
https://od.lk/d/NTNfMTM2ODYzNjZf/o50tvnofl.csv

格式三考虑利率影响样本：

https://od.lk/d/NTNfMTM2ODYzNjNf/o50tvfl.csv

其中，连续标志由L1、L2、L3、L4组成，分别表示表示当月连续、下月连续、季一连续、季二连续。比如，L1表示当月连续。

hv+n表示n天的历史波动率，等于标的收盘价对数收益率序列取标准偏差后，乘以242的平方根。比如，hv10表示10日历史波动率。

不考虑利率影响使用最近标的价格的执行价作为平值执行价，考虑利率影响则使用VIX白皮书确定平值执行价

提供VIX白皮书的方法确定ATM对应的执行价，姑且称为方案A，也就是考虑利率影响。有两处使用到利率：

1、计算期权平值执行价时，使用VIX白皮书的方式确定，涉及到计算远期价格。远期价格需要使用标的价格、看涨期权、看跌期权价格，使用C、P价格需要乘以exp(rt）折算成到期时的远期价格。确定平值期权执行价考虑了利率影响。

2、计算时间价值、内在价值，将执行价乘以exp(-rt)折现到当前。计算时间价值、内在价值默认考虑利率。

亦可以根据简单方法确定ATM确定ATM对应的执行价，也就是不考虑利率影响。

如果选择简单方案B，也就是距离标的价格最近的执行价最近即是平值执行价，那么时间价值、内在价值，各个期限的合约的执行价也不需要折现。

分红后同一到期日的经调整合约（带A）和未调整的合约（带M）各有一个平值执行价

50ETF分红除息后，原合约的成交量、持仓量会明显下降，流动性变差，新合约流动性反之。针对上述情况，一次调整、未调整的合约，如当天同时存在，分别对一次调整A、未调整M的合约，计算平值对应执行价，进而得出虚值、实值期权。换句话来说，也就是分红后一段时间内，存在同一标的、同一到期日的期权合约有两个平值执行价的情况，分别是一次调整的合约一个、未调整过的合约一个。

存储方式：数据按年、按年按月、整个时间段三种格式存储。

每种格式处理时，包括一个含该月各合约数据的大文件；也包含按“合约编码_交易代码_执行价”作为文件名，存为的一个个小文件。

数据格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：直接网络发送，方便快捷。