一、实盘交易数据
ETF期权日数据可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约有交易,该合约就有数据。
品种:50ETF期权、300ETF期权、500ETF期权、深300ETF期权、深500ETF期权、创业板ETF期权
价格:100元每年/品种,打包3个品种240元/年
字段:到期日、期权类型、交易代码、执行价、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的ETF收盘价、报价时间、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、期货代码、期货收盘。
hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准差后,乘以242的平方根。
数据组成:一个含各合约的大文件;按合约分开存储的一个个小文件。
样本:
https://od.lk/d/NTNfODQ3OTI5NF8/10000888ID.csv
二:其他
文件格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:网络发送,快捷方便。
附:
历史波动率的设定:历史波动率等于同样连续标志的期货收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以242的平方根。
计算隐含波动率相关设定:
回购利率的各个期限都可能存在空值。对同一期限的整个序列数据,进行线性等距插值。仍旧存在空值时,则填补空值,先采用上一日同一期限的非空值填补,不满足条件时采用下一日同一期限的非空值;于是得出各个期限每日的非空数值。
每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据:使用基于时间的插值方法,根据时间间隔来估算缺失值。
回购期限1M、2M、3M、4M、6M、9M、1Y,分别用30、61、91、122、183、274、365代替。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的日收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。
补充:得到银行间市场质押式回购利率后,由于近年银行间市场质押式回购利率并不是全部1、2、3、7 、14、21、30、61、91、122、183、274、365天等13个期限都有成交,故先采用往同期限前一日利率填充空值,再用后一日利率填充空值。然后,每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,找银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率,未找到对应期限的利率时,使用同日两个相邻回购期限对应利率的线性插值结果。
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