采取往前一个年度、同一时间段的股息点指数的历史数据作为某个期权合约剩余存取期限内的分红。截止到2021年1月月份合约到期,预期股息点减去实际股息点的值,大约在-13至5的区间内。相比不考虑分红而言,使用历史股息点作为预期分红,有一定优势,比如对于存续期限较长的合约,股息点可能达到90点以上,比13个指数点的绝对误差大好几倍。
可提供1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时频率、120分钟频率,120分钟频率也就是早盘、午盘数据。
少数几个交易日无数据。
品种:IO股指期权、MO股指期权、HO股指期权等
特色:
当委托或成交发生变化时就有数据。
同时提供收盘价、中间价的隐含波动率和希腊字母、委托价的隐含波动率。
格式一:一般格式
价格:1分钟数据30元/月/全部品种
字段:日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量。
格式二:增加隐含波动率及希腊字母
价格:1分钟数据30元/月/品种
字段:日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、收盘价_标的、收盘价_期货、成交量_期货、买一价_期货、买一量_期货、卖一价_期货、卖一量_期货、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、股息点、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价。
说明:
由于股指期权不少合约并不活跃,因此分钟频率内发生了委托但并未发生成交,此时该分钟数据的开高低收设为空值。
利率使用银行间质押式回购利率的日均值。不在期限上的其他剩余存续期限对应利率,使用三次样条插值结果。三次样条插值利率可能为负数,此时利率照常记录,隐含波动率及希腊字母均不进行计算。
期权分钟、期货分钟同步后再计算隐含波动率及希腊字母。
股指期权采用标的收盘价计算期权买卖报价、中间价、收盘价的隐含波动率。
中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时,中间价为空。
隐含波动率为空的几个原因:无法通过模型反推得到隐含波动率;三次样条插值的利率为负时,隐含波动率设为空值;所有的原始隐含波动率的值限定在1%至1000%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空。
理论价格为计算得出的隐含波动率代入BS公式或二叉树模型后计算的价格。
文件格式:csv文件,Excel2010及以上版本可读。
发货方式:网络发送。