可提供8种频率的分钟数据。当发生委托或成交价格变动时记录数据,买卖价格及收盘价记录的是当天最后一次成交或者委托变化时的价格。
2019年12月23日开始提供,更新到上月底。
品种:300股指期权、1000股指期权、50股指期权等
频率:可提供1、3、5、10、15、30、60、120分钟。1分钟数据30元/月/品种,8种频率50元/月/品种。
1000股指期权无股息点字段。
基于收盘价、中间价、买卖一档价格计算隐含波动率,考虑股息:
时间、代码、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、标的收盘价、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、股息点、业务日期、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价
注:
成交价及买卖报价对应希腊字母、隐含波动率,采用该分钟频率内的最后一次委托或成交变化时的数据。
当某一时间点无同步的标的收盘价时,分别采用最近的上一时间点的收盘价作为替代。
中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时,中间价为空。
无风险利率采用银行间质押式回购利率的各期限对应的日平均利率数据,期权剩余期限不在期限内的,采用三次样条插值结果。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
根据无分红BS公式计算隐含波动率及希腊字母。
采用标的收盘价计算期权买一价、卖一价、中间价、收盘价的隐含波动率。
当期权收盘价、标的收盘价、期权中间价、标的中间价为0或空时,涉及到的价格所对应的隐含波动率及希腊字母设置为空。
所有的原始隐含波动率的值限定在 [1%,1000%] 区间内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。
文件格式:Excel文件,CSV格式。每月每个品种对应的各个合约,按“合约代码_交易日”的文件名存储。
发货方式:网络发送,快捷方便。