指数期权品种有恒生指数期权、迷你恒生指数期权、恒生国企指数期权、迷你恒生国企指数期权,期权数据可提供日期从2015年8月19日开始。
格式1、含成交量、持仓量的日数据,60元/年/品种
样本链接A:
od.lk/d/NTNfMTAwMDMzNDJf/hsiohq.csv
日线数据,可提供每个期权品种的每日收盘数据,含日期、品种、交割月、执行价、合约类型、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、持仓量、隐含波动率、收盘价变动、持仓量变动等栏目。
格式2、含成交量、持仓量、隐含波动率及希腊字母的日数据,同步无风险利率及历史波动率,BS模型100元/年/品种
样本链接B:
od.lk/d/NTNfMjExMzM4NDlf/hsiv.csv
可提供的字段如下:日期、代码、到期月份、执行价、期权类型、开、高、低、收、收盘价变动、隐含波动率、成交量、持仓量、持仓量变动、标的收盘价、到期日、利率、距离到期日天数、隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。
这里,采用结算价计算隐含波动率。无风险利率,每日根据距离到期日天数,采用隔夜HIBOR(HIBOR Fixing)及外汇基金票据及债券收益率(Yield of Exchange Fund Bills & Notes)的三次样条插值的数据。
考虑了分红,恒生指数期权分红固定为2.5%。hv+n表示n天标的的历史波动率,一年设为246个交易日。
数据格式:Excel可读,CSV文件格式。
发货方式:直接网络发送,方便快捷。
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