商品期货1-3-5-10-15-30-60数据，包含夜盘、日盘数据，可提供2004年至上月末。涨停价、跌停价数据从2014年8月开始提供。
1分钟频率成交数据，25元/月。字段包含日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额。
1分钟频率成交加涨停价、跌停价数据，30/月。
1分钟频率成交与委托数据，35元/月。字段还包含买卖一档价量。
1分钟频率成交与委托加涨停价、跌停价数据，40元/月。
3分钟频率的价格为1分钟频率的3/4，5、10、15、30、60分钟频率价格为1分钟的1/2。

金融期货，含股指、国债期货数据，数据从2010年4月开始提供。金融期货价格同商品期货。如同时需要商品期货+金融期货，价格即为商品期货报价*2。
可提供单个合约+主力合约+次主力合约或单个合约格式，以“most active+always forwad roll”形式确定主力+次主力合约。
默认部分品种次主力某些交易日无数据，如需补充可提供的少数品种的次主力数据，另外付费200元。

主力、次主力按照“most active+always forwad roll”方式处理，即当日成交量最大合约即为主力，后续主力合约的到期月份须在其之后，当日次主力是下一个主力合约。举个例子来说，如某天1503合约成交量最大，但上一日成交量最大合约为1505，到期月份1503不在1505之后，故当天主力依旧是1505合约。
“most active+always forwad roll”这样的处理方式确保了计算的次主力与主力价差能够始终是远月对近月的关系，即使是每日挂牌月份合约少于12个的情况下，2014年-2018年期间也仅有少数的品种需要补次近月合约数据，比如金、银、玉米、强麦、棉纱等，该处理确保主力、次主力以稳定的月份结构形式，方便了价差计算，比对历史价差也就具备了合理性，否则主力与次主力组合，一会儿一组合约A被另一组合约B替代，使用一段时间B，又重新回到使用之前的合约组合A，如此情形，想必也难以评估价差的合理性。

金、银、玉米等期货品种2018年及之前的数据采取后文提到的方式补充次主力合约。流动性不足的品种次主力合约断断续续出现极少的成交，这样的缺失不予以补全，涉及的品种有线材、粳稻、普麦、菜籽、早籼稻、晚籼稻、豆二。
或者您可以定制主力处理方式，如1-5-9、6-12、1-5-10换月周期；以“当日成交量最大+当日成交量次大”确定主力、次主力，成交量一样时，再加持仓量较大、到期月份较远的规则来确定。

主力、次主力合约为确保逻辑上始终分别是近月合约、远月合约的形式，照“most active+always forwad roll”的换月规则处理，但是有少数例外：
1、2018年及之前，当少数品种如金、银、玉米由于先期挂牌合约月份数量较少的制约，缺少对应月份以形成次主力合约，无法将主力、次主力处理成近月、远月形式，也就无法确保次主力一定将成为主力合约，此时换成前主力合约作为次主力合约。如6-12换月周期，6月合约不再是主力后，12月合约成为主力，但是下一个年度的6月合约尚未挂牌，因此无法选择到次月合约，此时选择以当年的6月合约作为次主力。部分品种因为近月合约没有交投，如强麦，选择远月将接续主力的合约作为次主力。
2、上月末的数据，因为下一主力尚未确定，无法确定次主力合约。如品种固有的换月周期已被打破，则选择某一到期月份作为次主力合约。
3、早期换月杂乱，手动处理。

发货方式：网络发送，快捷方便。
格式：按品种、按月、按合约、按存储，CSV格式，Excel文件。