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国债期货基差交易的隐含回购利率及基差数据，可提供日期从2013年9月6日开始到当月的上一月月底，每品种40元。国债期货可交割国债全部来自银行间市场，采用其收盘价。沪深两市国债由于流动性较弱，故未采用。

品种：五年期国债期货、十年期国债期货。

数据包含的栏目有：
日期、合约代码、国债期货收盘价、期货成交量、期货到期日、可交割国债代码、国债收盘价、国债成交额、票面利率、国债起息日、国债到期日、年付息频率、转换因子、隐含回购利率、排序、基差。

数据格式：Excel文件，xlsx格式。每个期货合约对应一个文件。

发货方式：直接网络发送，方便快捷。

样本链接（请拷贝至浏览器下载）：

https://od.lk/d/NTNfNDM2NDE5MV8/TF1612IRR.xlsx

国债期货期现套利、基差交易的基差以及隐含回购利率日数据，40元/品种

频率: 1-Day
类型: 历史数据
库存状态: 有库存

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