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数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。
N分钟包含1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、120分钟。

品种:50ETF期权、300ETF期权、500ETF期权、深300ETF期权、深500ETF期权、创业板ETF期权


格式一:期权分钟数据,含连续标志
价格:1分钟数据60元/月/品种。

单买1种频率,3分钟数据40元/月;5分钟数据35元/月;10分钟数据30元/月;15分钟数据25元/月;30分钟数据20元/月;1小时数据15元/月;2小时数据10元/月。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、连续标志。
1分钟数据样本链接A:od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTZf/50O1minlx.csv
N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。


格式二:期权分钟数据,含利率
价格:70元/月/品种。单独一种频率价格另议。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、连续标志。
1分钟数据样本链接B:od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTJf/50O1minir.csv
N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。

格式三:期权分钟数据,含利率、已插值隐含波动率
价格:80元/月/品种。单独一种频率价格另议。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、连续标志。
1分钟数据样本链接C:od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTVf/50O1minivs.csv
N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。

格式四、期权分钟数据,含利率、未插值隐含波动率、已插值隐含波动率
价格:100元/月/品种。单独一种频率价格另议。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、连续标志。
1分钟数据样本链接D:od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTNf/50O1miniv.csv
N分钟数据样本与格式五的N分钟样本链接类似,两者字段数量不同。


格式五、期权分钟数据,含隐含波动率、期货价格
价格:105元/月/品种。单独一种频率价格另议。

字段:日期、交易代码、合约编码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、期货代码、期货价格、连续标志。


1分钟数据样本链接E:od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTRf/50O1minivf.csv

N分钟数据样本链接:
od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTRf/50O1minivf.csv
od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTdf/50O2minivf.csv
od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NThf/50O3minivf.csv
od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NTlf/50O5minivf.csv
od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NjBf/50O10minivf.csv
od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NjFf/50O15minivf.csv
od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NjJf/50O30minivf.csv
od.lk/d/NTNfMTE2NDQ2NjNf/50O60minivf.csv

其他
每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的分钟收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta,Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。

存储方式:数据按格式、按月、按频率存储为一个大文件、按交易代码存为一个个小文件。

数据格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:直接网络发送,方便快捷。


2分钟及以上频率的时点选择:

2分钟:9:32-11:30、13:02-14:56及15:00;

3分钟:9:33-11:30、13:03-15:00;

5分钟:9:35-11:30、13:05-15:00;

10分钟:9:40-11:30、13:10-15:00;

15分钟:9:45-11:30、13:15-15:00;

30分钟:10:00-11:30、13:30-15:00;

60分钟:10:30-11:30、14:00-15:00;120分钟:11:30、15:00

样本中2分钟刻度出现了14:58时点,购买后发送的数据将该时点数据加入到15:00时点。

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50ETF期权、300ETF期权等ETF期权分钟数据,1、3、5、10、15、30、60、120分钟等频率

  • 频率: 1-Min
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥60.00


可选选项