数据内容：可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易，该合约就有数据。

品种：50ETF期权、300ETF期权、500ETF期权、科创50ETF期权、深100ETF期权、创业板ETF期权等。

增加20元/年/品种，提供当日某合约无成交也有该数据：自出现成交的首个交易日到交割日或者最新更新日期间，无成交的交易日，该合约的持仓量等指标沿用前个交易日，成交量设为0，开高低收等设为空值。

默认按日历日一年365天计算隐含波动率及希腊字母。如您需要，可按交易日一年242天计算隐含波动率及希腊字母，加收20元。

格式一、含希腊字母。价格：60元/年/品种。
字段：日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、线性衍生品代码、线性衍生品价格、连续标志。

格式二、增加利率，价格：70元/年/品种。
格式一基础上增加。

格式三、增加利率、经插值的隐含波动率，价格：80元/年/品种。
格式一基础上增加。

格式四、增加利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、模型误差，价格：100元/年/品种。
格式一基础上增加。

历史波动率的设定：
历史波动率等于标的指数的对数收益率序列，求标准差再乘以242的平方根。

计算隐含波动率相关设定：
每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用相同期限的银行间市场质押式回购利率日均值，无相应期限的，采用三次样条插值结果。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。
隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的日收盘价。并且，到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差，等于期权价格减去理论价格。

文件格式：Excel文件，CSV格式。
发货方式：网络发送，快捷方便。