hv+n表示n天的历史波动率，等于标的收盘价对数收益率序列取标准差后，乘以242的平方根。
数据组成：一个含各合约的大文件；按合约分开存储的一个个小文件。
样本：
https://od.lk/d/NTNfODQ3OTI5NF8/10000888ID.csv


二：其他
文件格式：Excel文件，CSV格式。
发货方式：网络发送，快捷方便。

附：
历史波动率的设定：历史波动率等于同样连续标志的期货收盘价的对数收益率序列，求标准差再乘以242的平方根。

计算隐含波动率相关设定：
回购利率的各个期限都可能存在空值。对同一期限的整个序列数据，进行线性等距插值。仍旧存在空值时，则填补空值，先采用上一日同一期限的非空值填补，不满足条件时采用下一日同一期限的非空值；于是得出各个期限每日的非空数值。

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据：使用基于时间的插值方法，根据时间间隔来估算缺失值。

回购期限1M、2M、3M、4M、6M、9M、1Y，分别用30、61、91、122、183、274、365代替。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。
隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的日收盘价。并且，到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差，等于期权价格减去理论价格。

补充：得到银行间市场质押式回购利率后，由于近年银行间市场质押式回购利率并不是全部1、2、3、7 、14、21、30、61、91、122、183、274、365天等13个期限都有成交，故先采用往同期限前一日利率填充空值，再用后一日利率填充空值。然后，每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，找银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率，未找到对应期限的利率时，使用同日两个相邻回购期限对应利率的线性插值结果。