ETF期权每月一次发送,每月1日发送上月,包括期间所有期权合约的数据。
品种:共9个ETF期权
价格:60元/ 月,增加五档价量80元/月。
字段:日期、合约编码、交易代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、利率、IV、delta、gamma、vega、theta、rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志。
hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准差后,乘以242的平方根。
数据组成:每日一个含各合约的文件。
附:
计算隐含波动率相关设定:
利率使用1年期LPR利率。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的日收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。