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ETF期权每日两次发送,早盘数据于12:00左右发送到邮箱,日收盘数据于15:30左右发送,包括期间所有期权合约的数据。


品种:共9个ETF期权

价格:90元/ 月,增加五档价量120元/月。

字段:日期、合约编码、交易代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、利率、IV、delta、gamma、vega、theta、rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志。


hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准差后,乘以242的平方根。
数据组成:一个含各合约的大文件。

附:

计算隐含波动率相关设定:
利率使用1年期LPR利率。

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的日收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。

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国内ETF期权日数据早盘及日收盘数据每日更新,含隐含波动率及希腊字母

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥90.00


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