一、实盘交易数据
ETF期权分钟数据可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。当日某一分钟某合约有交易，该合约就有数据。

品种：50ETF期权、300ETF期权、500ETF期权、深300ETF期权、深500ETF期权、创业板ETF期权等。

价格：30元/月/品种，300元/年/品种。

对于O510050及O510300，大多数月份的数据做到了：第一条数据出现在每日的9:25；上市初期几个月外，每月成交量加总与交易所公布一致。

可提供字段：到期日、期权类型、交易代码、执行价、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的ETF收盘价、报价时间、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、期权价格、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、模型误差、期货代码、期货价格、连续标志。

数据组成：按月存储。一个含各合约的大文件；按合约分开存储的一个个小文件。

样本：
https://od.lk/d/NTNfODIwODkxMV8/10000888IM.csv

二：其他
文件格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。

附：
每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的分钟收盘价。并且，到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。