一、真实波动率

方法一：日内09:25、09:30、09:31直到11:30；13:00、13:01直到15:00均记录所在分钟内的成交数据，没有成交的时点用当日之前的数据填充。每日，按如下方式依次取5次，计算对数收益率，求平方和，再开平方根。取所得的五个值的平均值，即为rv。年化真实波动率等于rv乘以243的平方根。

09:31、09:36...如此直到11:26的收盘价，再选择13:01、13:06...如此直到14:56的收盘价；

09:32、09:37...如此直到11:27的收盘价，再选择13:02、13:07...如此直到14:57的收盘价；

09:33、09:38...如此直到11:28的收盘价，再选择13:03、13:08...如此直到14:58的收盘价；

09:34、09:39...如此直到11:30的收盘价，再选择13:04、13:09...如此直到15:00的收盘价；

09:35、09:40...如此直到11:30的收盘价，再选择13:05、13:10...如此直到15:00的收盘价。

方法二：日内一分钟数据基础上，选择每日9:25、9:34......如此直到11:30的收盘价，再选择13:04、13:09...如此直到15:00的收盘价，计算对数收益率并取平方值，每日求和后除以48后开平方根，得到5分钟真实波动率。年化时，将所得值乘以sqrt(242*48)。

方法三：日内一分钟排序基础上，共抽样五次，序贯地间隔5分钟选择到样本点，得到真实波动率。第一次抽样样本点选择1、6...，第二次抽样点选择2、7...，类似地，得到五个对数收益率集合，然后计算真实波动率，年化时，一年的交易日天数选择242。

字段有日期、真实波动率、5日真实波动率均值、30日真实波动率均值等。
可提供期货、期货指数、股票指数、ETF、股票等。10元/年/品种。如铜期货，视为一个品种。

样本：https://od.lk/d/NTNfMTEyODgzOTNf/rv000300.csv
沪深300股指期货样本：https://od.lk/d/NTNfMTEyODg1MDVf/rvif.csv

二、分钟频率历史波动率

提供20个交易日、1分钟数据的历史波动率。时间窗口设定为20天前同一时点（不包含）到当前时点（包含），计算对数收益率的标准差然后折算成年。折算时，设定每年242个交易日，每日标的1分钟线共242根。

时间窗口可以任选，比如5日、15日等。时间频率可以选择1、2、3、5、10、15、20、30、60、120分钟。历史波动率年化时，一年计242个交易日。

样本：https://od.lk/d/NTNfMTE1NzMwMzlf/hv20day1min.csv

可提供期货指数、股票指数、ETF、股票等。20元/年/品种/时间窗口/频率。

三、历史波动率
字段有日期、收盘价、N（10、20、30、60、90、120、150、180）日历史波动率等。日频率的历史波动率，年化时，一年采用242个交易日。

可提供期货、期货指数、股票指数、ETF、股票等。10元/年/品种。

样本：https://od.lk/d/NTNfMTEyODg0NjZf/hv000300.csv
沪深300股指期货样本：https://od.lk/d/NTNfMTEyODg1MDZf/hvif.csv

数据格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：直接网络发送，方便快捷。