1.数据内容：正式交易数据，可提供日期从2015年2月9日开始，更新至当前所在月的前一月的最后交易日。

50ETF日频数据，包括到期日、期权类型、交易代码、执行价、时间、合约编码、开高低收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的ETF收盘价、报价时间、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、期权价格、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta,Rho、模型误差。

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用无分红的BS公式推算，基于期权的日收盘价。并且，到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta,Rho，通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差，等于期权价格减去理论价格。

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2.数据格式：Excel文件，CSV格式。

3.发货方式：直接网络发送，方便快捷。