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商品期权日数据,含无风险利率、历史波动率
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1.数据内容:
数据更新至上月的最后一个交易日。期权数据同时提供了无风险利率、历史波动率、连续标志、期货收盘价。价格为25元每年/品种。比如,选择白糖期权的一年数据,价格为25元。打包全部品种为二叉树1000步计算数据报价的2/3,链接见
https://www.wikitter.com/commoe
字段:
日期、交易代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、结算价、前结算价、涨跌1、涨跌2、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额、行权量、标的收盘价、delta、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、距离到期日天数、无风险利率。
其中,
成交额单位万元。
样本:
https://www.wikitter.com/h/commo_eod.html
每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。
hv+n的字段表示 为n天的历史波动率。
连续标志的代码含义分别为:L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...
历史波动率等于标的(50ETF)或相同到期月期货收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以242的平方根。如您需要,也可以基于连续标志期货收盘价计算。
数据格式:Excel文件,CSV格式。
3.发货方式:直接网络发送,方便快捷。
豆粕期权数据样本
https://od.lk/d/NTNfMTE1OTM1Mzhf/mo1dayir.csv
白糖期权数据样本
https://od.lk/d/NTNfMTE1OTM1Mzlf/sro1dayir.csv
铜期权数据样本
https://od.lk/d/NTNfMTE1OTc4NDdf/cuo1dayir.csv
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