商品期权可提供1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时频率，股指期权除上述频率外，还可提供120分钟频率，也就是早盘、午盘数据。

商品期货全部品种指三个所上市的全部商品期权。

少数几个交易日无数据。

特色：

当委托或成交发生变化时就有数据。

同时提供收盘价、中间价的隐含波动率和希腊字母、委托价的隐含波动率。

商品期权采用150步二叉树模型计算结果，二叉树模型计算rho\vega时，增量均为0.02。

商品期权价格，二叉树模型：
1分钟数据，40元/月/品种。
其他分钟频率数据，30元/月/品种。

商品期权价格，BS模型：
1分钟数据，全部品种2017-2018年120元/月，2019年开始180元/月。
1分钟数据，单品种，30元/月。
其他分钟频率数据，全部品种单频率，2017-2018年60元/月，2019年开始90元/月。
其他分钟频率数据，单品种单频率，20元/月。

股指期权价格：考虑分红（IO、HO）、不考虑分红（MO）

一分钟30元/月/品种，其他频率20元/月。

商品期权字段：
日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、收盘价_标的、成交量_标的、买一价_标的、买一量_标的、卖一价_标的、卖一量_标的、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价。

股指期权字段：

较商品期权，少成交量_标的、买一价_标的、买一量_标的、卖一价_标的、卖一量_标的。多收盘价_期货、成交量_期货、买一价_期货、买一量_期货、卖一价_期货、卖一量_期货。

商品期权样本，BS模型：

https://od.lk/d/NTNfMTY4ODQ0MTdf/iopt15min.csv

说明：

由于商品期权、股指期权不少合约并不活跃，因此分钟频率内发生了委托但并未发生成交，此时该分钟数据的开高低收设为空值。

利率使用银行间质押式回购利率的日均值。不在期限上的其他剩余存续期限对应利率，使用三次样条插值结果。三次样条插值利率可能为负数，此时利率照常记录，隐含波动率及希腊字母均不进行计算。

期权分钟、期货分钟同步后再计算隐含波动率及希腊字母。

商品期权采用标的买一价计算期权买一价的隐含波动率，同理卖一价、中间价、收盘价。

股指期权采用标的收盘价计算期权买卖报价、中间价、收盘价的隐含波动率。

中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时，中间价为空。

隐含波动率为空的几个原因：无法通过模型反推得到隐含波动率；三次样条插值的利率为负时，隐含波动率设为空值；所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空。

理论价格为计算得出的隐含波动率代入BS公式或二叉树模型后计算的价格。

文件格式：csv文件，Excel2010及以上版本可读。
发货方式：网络发送。