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商品期权Tick一档数据同步利率及期货价格,可选收盘价中间价买卖一档的隐含波动率
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商品期权Tick一档,当发生委托或成交价格变动时,记录数据。
可提供品种:白糖、豆粕、铜等。
数据更新至上月底。多个品种价格有优惠,具体请联系客服。
一、收盘价同步利率、期货价格
对应样本压缩包种带irf后缀文件
价格:80元/月/品种。
字段:
业务日期、最后修改时间、最后修改毫秒、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、最后修改时间_期货、最后修改毫秒_期货、收盘价_期货、成交量_期货、买一价_期货、买一量_期货、卖一价_期货、卖一量_期货。
二、基于收盘价计算隐含波动率
对应样本压缩包种带ivc后缀文件
价格:100元/月/品种。
字段:
业务日期、最后修改时间、最后修改毫秒、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、最后修改时间_期货、最后修改毫秒_期货、收盘价_期货、成交量_期货、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho。
三、基于中间价计算隐含波动率
对应样本压缩包种带ivm后缀文件
价格:110元/月/品种。
字段:业务日期、最后修改时间、最后修改毫秒、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、最后修改时间_期货、最后修改毫秒_期货、收盘价_期货、成交量_期货、买一价_期货、买一量_期货、卖一价_期货、卖一量_期货、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价
四、基于收盘价、中间价、买卖一档价格计算隐含波动率
对应样本压缩包种带ivq后缀文件
价格:120元/月/品种。
字段:业务日期、最后修改时间、最后修改毫秒、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、最后修改时间_期货、最后修改毫秒_期货、收盘价_期货、成交量_期货、买一价_期货、买一量_期货、卖一价_期货、卖一量_期货、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价
上述格式的样本可见:
www.wikitter.com/sample/commotic1iv.zip
为减少文件体积,交易日、合约代码两个字段可从文件名得到。
同步期货价格时,采用当前时间往前1秒范围内的数据。
采用标的买一价计算期权买一价的隐含波动率,同理卖一价、中间价、收盘价。
无风险利率采用银行间质押式回购利率的各期限对应的日平均利率数据,期权剩余期限不在期限内的,采用三次样条插值结果。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
所有的原始隐含波动率的值限定在[1%,1000%]区间内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。
根据无分红BS公式计算隐含波动率及希腊字母。
Zip压缩,每月一个品种一个文件夹,里面包含”合约代码_交易日“命名的各个小文件。
文件格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:网络发送,快捷方便。
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商品期权Tick一档数据同步利率及期货价格,可选收盘价中间价买卖一档的隐含波动率
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