频率：1分钟、5分钟、日频
品种：50ETF期权、510300ETF期权、IO股指期权

分钟字段：日期、时间、波动率、偏度、峰度、有无套利、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志

日频字段：日期、时间、开盘、最高、最低、收盘、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志

价格：1分钟40元/月/品种，5分钟20元/月/品种，日数据40元/年/品种

分钟数据样本

日数据样本

依照BKM（Bakshi 2003）计算的风险中性波动率波动率日数据，基于一分钟频率

date,open,high,low,close,expiration,remaindays,remainmins,lx

2021-02-19 15:00:00,0.2435,0.2630,0.2169,0.2169,2021-03-24,33,47519.2,L2

2021-02-22 15:00:00,0.2435,0.2588,0.2233,0.2423,2021-03-24,30,43199.2,L2

2021-02-23 15:00:00,0.2428,0.2631,0.2239,0.2525,2021-03-24,29,41759.1,L2

2021-02-24 15:00:00,0.2282,0.2806,0.2282,0.2456,2021-03-24,28,40319.1,L2

2021-02-25 15:00:00,0.2101,0.2134,0.2086,0.2107,2021-04-28,62,89279.2,L2

2021-02-26 15:00:00,0.2120,0.2320,0.2120,0.2244,2021-04-28,61,87839.2,L2

依照BKM（Bakshi 2003）计算的风险中性波动率偏度日数据，基于一分钟频率

2021-02-19 15:00:00,-1.1625,-0.9248,-2.0904,-1.0213,2021-03-24,33,47519.2,L2

2021-02-22 15:00:00,-1.0523,-0.6926,-1.4305,-0.8463,2021-03-24,30,43199.2,L2

2021-02-23 15:00:00,-0.7769,-0.7586,-1.2147,-1.0324,2021-03-24,29,41759.1,L2

2021-02-24 15:00:00,-0.7334,-0.3809,-0.8138,-0.5138,2021-03-24,28,40319.1,L2

2021-02-25 15:00:00,-0.1749,-0.1291,-0.4305,-0.3471,2021-04-28,62,89279.2,L2

2021-02-26 15:00:00,0.0097,0.2600,-0.1554,0.0931,2021-04-28,61,87839.2,L2

依照BKM（Bakshi 2003）计算的风险中性波动率峰度日数据，基于一分钟频率

2021-02-19 15:00:00,7.4984,14.2233,6.0257,8.5060,2021-03-24,33,47519.2,L2

2021-02-22 15:00:00,6.5631,8.4746,5.9371,6.9799,2021-03-24,30,43199.2,L2

2021-02-23 15:00:00,6.9072,8.4437,5.9058,6.2379,2021-03-24,29,41759.1,L2

2021-02-24 15:00:00,7.6856,7.8729,4.8201,6.3849,2021-03-24,28,40319.1,L2

2021-02-25 15:00:00,1.9705,2.0032,1.9184,1.9382,2021-04-28,62,89279.2,L2

2021-02-26 15:00:00,1.8804,1.9684,1.6017,1.7215,2021-04-28,61,87839.2,L2

说明：
基于BKM风险中性方法（Bakshi 2003）计算风险中性指标：BKM波动率、BKM偏度、BKM峰度。

连续标志L1表示当月连续，L2表示下月连续，其余类推。

50ETF期权、300ETF期权基于期权买价及卖价、标的买价及卖价计算风险中性指标。IO股指期权基于期权买价及卖价、标的收盘价计算风险中性指标。

无风险利率使用银行间同期限的质押式回购利率，不在期限上的使用三次样条插值结果。三次样条插值结果导致历史上有一天某个到期月对应的利率为负值，此时将风险中性指标设置为空值。

某到期月的看涨期权虚值期权系列，将执行价从低到搞排序后，如果对应期权价格系列有重复值，或者对应期权价格系列并非从高到低排列，则可能导致套利机会；

某到期月的看跌期权虚值期权系列，将执行价从高到低排序后，如果对应期权价格系列有重复值，或者对应期权价格系列并非从高到低排列，则可能导致套利机会。

考虑到丢弃存在套利机会的整个时间段数据导致部分时间段当月或者下月合约无法计算出波动率、偏度、峰度，因此提供字段“有无套利”指示是否存在上述两种情形：当存在套利机会，显示“Y”，此时不丢弃该时点数据，依旧计算风险中性指标，否则显示“N”。比如，分红后，经过调整，已调整的合约与未调整过的合约，按执行价排序后，期权价格并不是单调的，价格从小到大后又变小，或者存在两个相同的价格，那么这个时间段“有无套利”字段标记为“Y”。