美国期权数据
一、日数据
1.1、标的数据，20元/年/品种
https://www.wikitter.com/ufe 美国股指、ETF、商品、汇率、利率等期货日数据

1.2、含成交量、持仓量的日数据，80元/年/品种
链接A：
https://www.wikitter.com/uoe 美国SPX原油黃金白银SPY VIX等ETF、股指期权、股票期权（个股期权）日数据

链接B：
https://www.wikitter.com/umoe 美国股指、ETF、能源、金属、农产品、外汇、利率等期权日数据

1.3、含成交量、持仓量、隐含波动率及希腊字母的日数据，同步无风险利率及历史波动率，120元/年/品种，美式期权采用300步二叉树

SPX股指期权默认提供不考虑股息的数据，选择考虑股息，140元/年，增加股息点字段
链接A中的期权，可提供的字段如下：日期、代码、合约、到期日、期权类型、执行价、收盘价、收盘价变动、买价、卖价、中间价、成交量、持仓量、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

这里，采用中间价计算隐含波动率。中间价的设定上，如收盘价大于0，收盘价将作为中间价；当买卖报价均不为0时，买卖报价均值将作为中间价；前述条件均未满足时，直接设为0。
无风险利率，每日根据距离到期日天数，采用联邦基准利率（Federal Funds Rate）及收益率曲面（Yiled Curve）的三次样条插值的数据。

样本：https://od.lk/d/NTNfMTEzMzI2NTlf/spxgreekiv.csv

ES股指期权默认提供不考虑股息的数据，选择考虑股息，140元/年，增加股息点字段

链接B中的期权，可提供的字段如下：日期、代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前成交量、前持仓量、前结算价、结算价、期货价格、连续标志、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、无风险利率、隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

这里，采用收盘价计算隐含波动率。无风险利率，每日根据距离到期日天数，采用联邦基准利率（Federal Funds Rate）及收益率曲面（Yiled Curve）的简单线性插值的数据。

样本：https://od.lk/d/NTNfMTEzMzI2NjJf/gasogreekiv.csv

1.4、期货价差、相关系数、Beta、Alpha等，价格另议

香港股票期权、ETF期权、股指期权交易及结算数据

股指期权为收盘价，ETF期权、股票期权均为结算价

二、香港交易日数据
2.1、标的数据，20元/品种
https://www.wikitter.com/gphq 香港股票及指数日K线数据

2.2、含开、高、低、收盘价（股票、ETF期权为结算价）的日数据，60元/年/品种

链接C：
https://www.wikitter.com/hio 香港股指期权数据

链接C2：
https://www.wikitter.com/hte 香港股票、ETF数据

2.3、含成交量、持仓量、隐含波动率及希腊字母的日数据，同步无风险利率及历史波动率，股指期权100元/年/品种，股票期权、ETF期权，二叉树模型300步120元/年/品种

HSIO、HHIO股指期权默认提供不考虑股息的数据，选择考虑股息，120元/年/品种，增加股息点字段。股票及ETF期权交易所自动调整，不需考虑分红。

链接C中的期权，可提供的字段如下：日期、代码、到期月份、执行价、期权类型、开盘价、最高价、最低价、收盘价、收盘价变动、隐含波动率O、成交量、持仓量、持仓量变动、标的收盘价、到期日、利率、距离到期日天数、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、隐含波动率、理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。

链接C2中的期权，可提供的字段，除结算价、结算价变动取代了收盘价、收盘价变动，其他均同C可提供的字段。

这里，采用收盘价（如果是结算价采用结算价）计算隐含波动率。无风险利率，每日根据距离到期日天数，采用隔夜HIBOR（HIBOR Fixing）及外汇基金票据及债券收益率（Yield of Exchange Fund Bills & Notes）的三次样条插值的数据。
样本：https://www.wikitter.com/h/hsioiv.csv

三、香港结算日数据

3.1、含成交量、持仓量的日数据，60元/年/品种
链接D：
https://www.wikitter.com/hos 香港股票及ETF期权（期货）结算持仓数据

3.2、含成交量、持仓量、隐含波动率及希腊字母的日数据，同步无风险利率及历史波动率，100元/年/品种，二叉树模型300步120元/年/品种

股票及ETF期权交易所自动调整，不需考虑分红。

链接D中的期权，可提供的字段如下：日期、代码、到期日、期权类型、执行价、持仓量、净持仓量、净持仓变动、交易量、订单匹配量、结算价、结算价变动、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

这里，采用结算价计算隐含波动率。无风险利率，每日根据距离到期日天数，采用隔夜HIBOR（HIBOR Fixing）及外汇基金票据及债券收益率（Yield of Exchange Fund Bills & Notes）的三次样条插值的数据。
样本：https://od.lk/d/NTNfMTE1MjUyMDhf/topt.csv

其他
采用无分红BS公式计算隐含波动率。到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。hv+N表示N个交易日的历史波动率。

对于美式期权，提供步长为300的二叉树模型计算的IV及Greeks，计算Vega及Rho时对应的增量均为0.02。请提前告知。

连续标志的代码含义分别为：L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...

历史波动率等于标的（如股票、ETF）或相同到期月期货（如商品期货）收盘价的对数收益率序列，求标准差再乘以252（美国市场一年交易日天数）的平方根。样本中，历史波动率计算时，美国市场一年的交易日天数采用了242天。发送的美国期权数据，隐含波动率数据将基于252天计算。发送的香港期权数据，历史波动率数据将基于246天计算。

数据格式：CSV格式，Excel文件。
发货方式：直接网络发送，方便快捷。