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数据内容:
数据更新至上月的最后一个交易日。
期权数据同时提供了历史波动率、连续标志。价格为30元每年/品种。比如,选择白糖期权的一年数据,价格为30元。打包全部品种为二叉树1000步计算数据报价的3/4,链接见
https://www.wikitter.com/commoe
。
字段:日期、交易代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、结算价、前结算价、涨跌1、涨跌2、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额、行权量、标的收盘价、delta、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、距离到期日天数。
郑州商品多一个字段:隐含波动率。
连续标志的代码含义分别为:L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...
hv+n的字段表示为n天的历史波动率。
历史波动率等于相同到期月的期货收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以242的平方根。也可以提供基于同样连续标志的期货收盘价的结果。
数据格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:直接网络发送,方便快捷。
豆粕期权数据样本
https://od.lk/d/NTNfMTE1OTM1MzRf/mo1day.csv
白糖期权数据样本
https://od.lk/d/NTNfMTE1OTM1MzVf/sro1day.csv
铜期权样本
https://od.lk/d/NTNfMTE1OTc4NDZf/cuo1day.csv
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